TPT v6 : notre synthèse du nouveau Solvency II Tripartite Template

 

En ce début d’année, FinDatEx (Financial Data Exchange) a publié les spécifications de la 6ème version du fichier TPT.

Pour mémoire, FinDatEx a pour mission de faciliter les échanges de données pour répondre aux besoins des réglementations financières européennes entre les différentes parties prenantes (investisseurs et fournisseurs de services de placements). Le TPT est le fichier d’échange de données entre les gérants et les assureurs pour répondre au besoin de transparisation des fonds sous Solvency 2.

🔗 Liens :
Fichier (TPT v6)
Publication FinDatEx

Cette nouvelle version peut être utilisée à partir du 31-03-2022 et entre définitivement en vigueur le 30-06-2022, date à partir de laquelle il est recommandé de n’utiliser que cette version du TPT.

Les principaux changements observés sont les suivants :

16_Grouping_code_for_multiple_leg_instruments :

Il est désormais possible de renseigner un identifiant de groupement pour les futures et options de change.

➡️ Ceci devrait permettre une meilleure identification du risque de change avec la possibilité de modéliser les ces instruments sur plusieurs jambes

Précision pour le champ 20_Contract_size_for_derivatives :

Il est maintenant expressément demander de renseigner la taille du contrat pour les produits dérivés plutôt que la valeur d’un point.

➡️ Il s’agit d’un changement mineur

Précision pour l’alimentation des champs relatifs à la notion de call / put  et cap / floor des produits de taux :

Pour les champs ci-dessous :

• 43_Call_put_date
• 44_Issuer_bearer_option_exercise

Il est désormais précisé qu’une valeur doit être renseignée seulement si le champ 42_Callable_putable est alimenté avec la valeur « Cal » ou « Put » (il n’est donc plus nécessaire de renseigner ces champs si la valeur du champ 42 est « Cap » ou « Flr »).

D’ailleurs, le champ 45_Strike_price_for_embedded_(call_put)_options peut maintenant être alimenté avec le cap ou le floor lorsque le champ 42 est renseigné à « Cap » ou « Flr ».

➡️ Cela devrait améliorer les résultats des contrôles de cohérence dans l’alimentation de la matrice TPT

Possibilité de renseigner les données des émetteurs et contreparties des mortgages and loans (CIC de catégorie « 8 ») :

Il est désormais demandé de renseigner les champs relatifs à l’identification de l’émetteur pour les instruments dont la catégorie CIC est « 8 ». Les champs concernés sont les suivants :

• 46_Issuer_name
• 47_Issuer_identification_code
• 48_Type_of_identification_code_for_issuer
• 49_Name_of_the_group_of_the_issuer
• 50_Identification_of_the_group
• 51_Type_of_identification_code_for_issuer_group

Ces informations pouvaient précédemment être demandées en complément du TPT par certains assujettis : la nouvelle version devrait limiter les échanges entre parties prenantes au sujet de ces champs, pour les mortgages and loans.

Deux nouveaux champs pour le Collatéral pour répondre à l’article 176.5 de la directive Solvency 2 2015/35 en relation avec les articles 197 et 214 pour l’atténuation du risque de crédit des obligations corporates, produits structurés et mortgages and loans (CIC de catégories « 2 », « 5 » et « 8 ») :

138_Collateral_eligibility :

Indique si une obligation a un collatéral éligible à l’article 176.5 de la directive :

• 0 – Non évalué ou n’a pas de collatéral
• 1 – Respecte les conditions des articles 214, 197.1a et 197.1b
• 2 – Respecte les conditions des articles 214 et 197.1a
• 3 – Respecte les conditions de l’article 214
• 4 – Non éligible

139_Collateral_Market_valuation_in_portfolio_currency :

A renseigner avec la valeur de marché du collatéral en devise du portefeuille lorsque le collatéral est classé en « 1 », « 2 » ou « 3 » dans le champ 138_Collateral_eligibility.

➡️ Ceci permet l’automatisation de la prise en compte du collatéral dans le calcul du SCR Crédit avec atténuation du risque, l’assujetti devant toutefois obtenir les justificatifs nécessaires pour utiliser ces données du TPT en cas de contrôle de la part du régulateur

 

[Stanislas Masson]