Sequantis propose des services dédiés aux investisseurs institutionnels : compagnies d’assurance, mutuelles, caisses de retraite, ainsi que associations et fondations. Sequantis réévalue les portefeuilles des investisseurs institutionnels sur une base hebdomadaire ou mensuelle. L’équipe de Sequantis traite l’intégralité des données financières et comptables, calculant l’ensemble des indicateurs nécessaires aux investisseurs institutionnels pour la création de leurs rapports comptables, financiers et réglementaires.

Les données collectées et retraitées par Sequantis permettent aux directeurs financiers et à leurs équipes de créer tous les tableaux de bord nécessaires au pilotage de leurs activités.

Notre plateforme est compatible avec les logiciels comptables standards. Sa flexibilité lui permet d’être configurée pour prendre en charge différents plans comptables et répondre aux besoins spécifiques des compagnies d’assurance et des mutuelles.

Nos clients sont en mesure de créer des rapports comptables complets à l’usage des services financiers et des cadres supérieurs, ainsi que d’évaluer les passifs en matière de gains imposables.

La mise en transparence de portefeuille implique la communication de toutes les positions ligne par ligne, qu’il s’agisse de mandats ou d’OPCVM ouverts. Cette obligation incombe à tous les investisseurs institutionnels soumis à Solvabilité 2, ce qui permet une analyse partielle. Avec l’entrée en vigueur des réglementations en matière de durabilité, mais aussi la mise en œuvre de politiques d’investissement durable en interne, l’analyse de portefeuille est de plus en plus nécessaire, notamment pour surveiller les exclusions : combustibles fossiles, tabac, alcool ou tout autre secteur non réglementé.

Sequantis a commencé à transpariser les fonds il y a 14 ans et est aujourd’hui un acteur clé dans ce domaine. Les équipes de Sequantis récupèrent les fichiers TPT, vérifient et normalisent les données avant de reconstituer l’ensemble complet. Ce service comprend le nettoyage des données, le calcul du ratio SCR et l’agrégation des fonds sous-jacents.

Pour répondre à tous les besoins de ses clients, en leur fournissant le service au meilleur prix, Sequantis a développé deux approches différentes pour le look-through : un look-through « ESG », pour déterminer précisément tous les émetteurs et les cartographier parmi les données extra-financières, et un look-through « risque », ajoutant des contrôles et un nettoyage des titres, cotés et OTC, pour assurer un calcul de risque approprié à la fin, quelle que soit la métrique de risque – SCR ou tout autre risque financier.

Sequantis prend en charge pour ses clients le calcul du SCR et de tous les QRT liés aux portefeuilles d’investissement.

Notre département R&D suit la réglementation et anticipe toutes les exigences futures. Depuis 2019, Sequantis a mis en œuvre plusieurs exercices pilotes (stress tests, stress tests climatiques) permettant à ses clients d’anticiper l’évolution des exigences de fonds propres dans les années à venir.

L’outil Sequantis permet également à ses clients de mettre en place des modèles dérivés, à des fins ORSA ou de supervision interne.

Il existe de nombreuses réglementations en matière de durabilité, notamment l’article 29 de la LEC (FR), le règlement SFDR, l’article 8 de la taxonomie, le règlement NFRD/CSRD. Les réglementations prudentielles telles que Solvabilité 2 et Bâle 3 ont commencé à intégrer les risques de durabilité, parallèlement à une série d’exercices pilotes demandés par les régulateurs bancaires et d’assurance. Enfin, la norme internationale ISSB a défini les normes IFRS de publication d’informations en matière de durabilité.

Nombre de ces approches nécessiteront la définition de règles, de la politique d’investissement à la double matérialité, en passant par la définition de la part durable pour le règlement SFDR. Un moteur de règles avec un paramétrage unifié est donc nécessaire, au-delà du jeu de données.

La production de l’ensemble de ces rapports permet également de gérer les investissements en utilisant les mêmes données et les mêmes moteurs.

Les réglementations actuelles sont nombreuses et nécessitent des jeux de données considérables. Initialement conçues pour répondre à ces enjeux réglementaires, ces bases de données sont souvent sous-exploitées : la transparence des fonds, nécessaire aux réglementations Solvabilité 2, CRD 4 et parfois SFDR, les données requises pour les PRIIPS, et celles requises pour les réglementations extra-financières SFDR et CSRD.

Pour générer des rapports destinés aux clients finaux, et donc un très grand nombre de documents, il est nécessaire de repenser les chaînes de reporting actuelles, qui reposent généralement sur une validation finale de chaque document, une tâche impossible pour les volumes importants.

La validation des données et des processus de génération de rapports nous permet de répondre efficacement et en toute sécurité à la génération automatisée d’un très grand nombre de rapports, un facteur clé pour fournir des rapports personnalisés aux clients finaux.